Главная > Математика > Численные методы Монте-Карло
<< Предыдущий параграф
Следующий параграф >>
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Макеты страниц

5.7. Заключительные замечания.

При выборе алгоритмов для расчета методами Монте-Карло различных задач возникает вопрос, какие же преобразования использовать для моделирования той или иной конкретной случайной величины ?. Ответить на такой вопрос однозначно нельзя. Целесообразность тех или иных преобразований зависит от многих факторов.

Например, часто стремятся к минимизации времени, затрачиваемого на получение одного значения Однако за такую минимизацию приходится расплачиваться удлинением программы и (или) расходом места во внутреннем накопителе ЭВМ. Если во внутреннем накопителе места много, то можно использовать таблицу с интерполяцией (см. конец п. 1.3): такой способ будет, как правило, самым быстрым. Поэтому выбор любого другого способа моделирования — это компромисс.

Далее, выбирая преобразования, редко учитывают качество псевдослучайных чисел. Но одномерное распределение чисел обычно тщательно проверено, а распределение групп при проверяется хуже, в результате чего формула вида при может оказаться менее точной, чем формула вида Поэтому уменьшение количества случайных чисел, затрачиваемых на получение одного значения иногда представляется весьма желательным (особенно с точки зрения гл. 7).

К счастью, при расчете многих задач время, затрачиваемое на преобразование случайных величин, не слишком велико, и можно выбирать самые простые и естественные способы моделирования.

<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Оглавление