Главная > Математика > Численные методы Монте-Карло
<< Предыдущий параграф
Следующий параграф >>
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Макеты страниц

1.4. Эмпирическая оценка дисперсии.

Как правило, когда мы приступаем к расчету значение дисперсии неизвестно. Хорошую теоретическую оценку для удается получить редко. Однако в большинстве задач величину нетрудно оценить эмпирически, в ходе расчетов . В самом деле, достаточно одновременно с вычислением вычислять также так как при больших

то из (2) видно, что

Формулу (6) постоянно используют на практике.

Правда, ниже в п. 1.7 доказано, что при небольших N более точна формула

отличающаяся от предыдущей множителем . По в расчетах, выполняемых методами Монте-Карло, всегда и разница между (7) и (6) невелика. К тому же надо иметь в виду, что используется только для оценки ошибки, так что погрешность порядка 10% в значении роли не играет.

<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Оглавление